汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金   基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司   基金托管人：中国工商银行股份有限公司   送出日期：2025 年 03 月 31 日                                    汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三 分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 3 月 27 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书及其更新。    本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 12 月 31 日止。                        第 2 页 共 108 页                                                                                       汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                                                           第 3 页 共 108 页                                                                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                                                      第 4 页 共 108 页                                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                              §2 基金简介 基金名称      汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 基金简称      汇添富中证 500 指数增强 基金主代码     001050 基金运作方           契约型开放式 式 基金合同生 效日 基金管理人     汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人     中国工商银行股份有限公司 报告期末基 金份额总额                                                    2,034,080,351.72 （份） 基金合同存           不定期 续期 下属分级基            汇添富中证 500 指数增          汇添富中证 500 指数          汇添富中证 500 指 金的基金简                强A                    增强 C                 数增强 Y 称 下属分级基 金的交易代     001050                  016854                022893 码 报告期末下 属分级基金 的份额总额 （份） 注：本基金于 2024 年 12 月 13 日新增汇添富中证 500 指数增强 Y 类份额。 本基金 Y 类份额是根据《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》针对个 人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，仅供个人养老金客户申购。             本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行有效跟踪的被动投 投资目标        资基础上，结合增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险控制，             力求实现超越标的指数的业绩表现，追求基金资产的长期增值。             本基金采用指数增强型投资策略，以中证 500 指数作为基金投资组合             的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化投资技术，在指 投资策略             数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制本基金净值增长率与业             绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年跟踪误差                          第 5 页 共 108 页                                       汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告              不超过 8%，力求实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。              本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；股票投资策略；债券投资              策略；资产支持证券投资策略；可转债及可交换债投资策略；股指期货              投资策略；股票期权投资策略；融资及转融通证券出借业务投资策略；              国债期货投资策略等。 业绩比较基准       中证 500 指数收益率*95%+活期存款利率（税后）*5%              本基金为股票型指数增强基金，其预期风险和预期收益高于货币市场              基金、债券型基金、混合型基金。 风险收益特征       本基金除了投资 A 股以外，还可以根据法律法规规定投资港股通标的              股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易              规则等差异带来的特有风险。 项目                       基金管理人                       基金托管人 名称              汇添富基金管理股份有限公司               中国工商银行股份有限公司         姓名      李鹏                          郭明 信息披露         联系电话    021-28932888                （010）66105799 负责人         电子邮箱    service@99fund.com          custody@icbc.com.cn 客户服务电话          400-888-9918                95588 传真              021-28932998                （010）66105798                 上海市黄浦区北京东路 666 号 H          北京市西城区复兴门内大街 注册地址                 区（东座）6 楼 H686 室             55 号                                             北京市西城区复兴门内大街 办公地址            上海市黄浦区外马路 728 号 邮政编码            200010                      100140 法定代表人           李文                          廖林 本基金选定的信息披露报纸名称                   《上海证券报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网网                                  www.99fund.com 址                                  上海市黄浦区外马路 728 号           汇添富基金管 基金年度报告备置地点                                  理股份有限公司 项目                   名称                             办公地址              安永华明会计师事务所（特            北京市东城区东长安街 1 号东方广场安 会计师事务所              殊普通合伙）                  永大楼 17 层              汇添富基金管理股份有限公 注册登记机构                               上海市黄浦区外马路 728 号              司                          第 6 页 共 108 页                                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告         §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况                                                                金额单位：人民币元 .1 期 间 数                    2024 年                                                   效日）-2023 年 12 月 31 日 据 和 指 标                                                                              汇                                                                              添                                                                              富                                                                              中                                                                              证        汇添富中证          汇添富中证         汇添富中         汇添富中证         汇添富中证            A              C         数增强 Y            A            强C                                                                              指                                                                              数                                                                              增                                                                              强                                                                              Y 本 期 已                                                          -             - 实                                    9,138.32   113,067,650.   37,176,431.    - 现                                                         82            89 收 益 本                                                            -             - 期     177,086,630.   70,889,601.5           - 利               94              0   43,632.95 润 加 权 平 均 基 金                               第 7 页 共 108 页                                             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 份 额 本 期 利 润 本 期 加 权 平 均           9.47%         11.79%      -5.88%         -3.45%         -3.11%   - 净 值 利 润 率 本 期 基 金 份 额          11.07%         10.62%      -2.51%         -2.86%         -3.14%   - 净 值 增 长 率 .2 期 末 数                    2024 年末                              2023 年末 据 和 指 标 期 末 可 供                                                                            - 分 配 利                                第 8 页 共 108 页                                             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 润 期 末 可 供 分 配 基 金 份 额 利 润 期 末 基 金     2,277,937,05   1,012,491,76   2,589,797   2,502,603,55   735,009,273 资             4.35           7.50         .85           6.74           .04 产 净 值 期 末 基 金 份 额 净 值 .3 累 计 期 末 指 标 基 金 份 额           7.89%          7.15%      -2.51%         -2.86%         -3.14%   - 累 计 净                                第 9 页 共 108 页                                         汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 值 增 长 率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 数。                    汇添富中证 500 指数增强 A                                         业绩比较                  份额净值       份额净值增                业绩比较基        基准收益  阶段              增长率标                              ①－③       ②－④        长率①                 准收益率③        率标准差                  准差②                                          ④ 过去三 个月 过去六 个月 过去一 年 自基金 合同生 效起至 今                    汇添富中证 500 指数增强 C                                         业绩比较                  份额净值       份额净值增                业绩比较基        基准收益  阶段              增长率标                              ①－③       ②－④        长率①                 准收益率③        率标准差                  准差②                                          ④ 过去三 个月 过去六 个月                           第 10 页 共 108 页                                         汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 过去一 年 自基金 合同生 效起至 今                    汇添富中证 500 指数增强 Y                                         业绩比较                  份额净值       份额净值增                业绩比较基        基准收益  阶段              增长率标                              ①－③       ②－④        长率①                 准收益率③        率标准差                  准差②                                          ④ 自基金 合同生         -2.51%    1.03%        -4.16%      1.16%     1.65%   -0.13% 效起至 今 收益率变动的比较                           第 11 页 共 108 页                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2023 年 04 月 25 日）起 6 个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 本基金各类份额自实际有资产之日起披露业绩数据。                    第 12 页 共 108 页                                    汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 本基金由原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金于 2023 年 04 月 25 日转型而 来。本基金于 2024 年 12 月 13 日增设 Y 类份额。 比较                        第 13 页 共 108 页                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 04 月 25 日，合同生效当年按实际存续期计算，不 按整个自然年度进行折算。                   第 14 页 共 108 页                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 注：本《基金合同》生效之日为 2023 年 04 月 25 日，截至本报告期末未满三年，且未进行 利润分配。                   §4 管理人报告   汇添富基金成立于 2005 年 2 月，是中国一流的综合性资产管理公司之一。公司总部设 立于上海，在北京、上海、广州、成都、南京、深圳等地设有分公司，在香港、上海、美国、 新加坡设有子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司、汇添富资本管理有限公司、汇添富 投资管理有限公司、汇添富资产管理（美国）控股有限公司、汇添富资产管理（新加坡）有 限公司。公司及旗下子公司业务牌照齐全，拥有全国社保基金境内委托投资管理人、全国社 保基金境外配售策略方案投资管理人、基本养老保险基金投资管理人、保险资金投资管理人、 专户资产管理人、特定客户资产管理子公司、QDII 基金管理人、RQFII 基金管理人、QFII 基 金管理人、基金投资顾问等业务资格。   汇添富现已形成公募业务、私募资管业务、私募股权业务、养老金业务、电商业务、国 际业务、基金投顾业务等七大业务板块，被誉为“选股专家”，赢得广大基金持有人和海内 外机构的认可和信赖。   成立以来，公司屡获殊荣，包括“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等多项权威荣 誉奖项。汇添富始终坚持“客户第一”的价值观和“一切从长期出发”的经营理念，致力于 打造中国最受认可的资产管理品牌。 债混合、债券、货币基金等覆盖各类风险收益特征的产品。 求出发，坚持以客户回报为导向，不断优化基金售前、售中、售后服务及体验。同时，互金 业务不断开拓从服务端发力的创新路径，积极探索数字化转型，利用大数据、人工智能等技 术，持续优化平台各项功能，力争为客户提供差异化、智能化的服务体验。   另外，汇添富基金与第三方销售机构紧密合作，在工具创新、投教内容及形式创新、客 户服务等方面展开了全方位深入合作，形成了较为完善的线上服务体系，更好地满足了客户                    第 15 页 共 108 页                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 多元化的投资需求，进一步提升了客户体验及满意度。 量发展为目标，持续提升投资者的获得感。公司继续坚定推进与核心机构客户的合作战略， 机构业务保持高质量发展势头。公司为机构投资者提供综合解决方案，并深受机构投资者信 任。公司不断提升客户服务及产品运营能力，聚焦战略级机构客户，与银行及银行理财公司 加快合作，保险规模维持市场领先地位，同时也致力于服务其他机构投资者的专业投资需求。 积极布局多只创新型品种，满足机构投资者专业化需求。养老金业务方面，公司拥有全国社 保基金境内投资管理人及基本养老保险基金投资管理人资格，也是全国社保基金境外配售策 略管理人。养老金业务继续稳健发展，受托管理组合账户数量持续增加。同时在数字化建设 上开展系统平台建设，为客户及团队赋能。 共建，秉持开放生态理念，通过渠道服务、产品布局、科技赋能与创新意识，全方位提升渠 道服务体系的广度与深度，推动渠道合作迈向新高度。广泛开展线下投资者教育工作，全年 合计举办投资者教育活动 4846 场，覆盖 417398 人次。线上数字化运营创新升级，围绕着优 化运营模式、提升运营质量、增强运营效率等维度展开，获得银行渠道的一致认可。 增季”“固收季”“主动季”系列调研，并在全国举办多场投顾赋能培训活动，帮助券商提 升资产配置和客户服务能力。为了让投资者获得更多交流机会，公司全年开展超过 2700 场 线上线下活动，既有专业投资策略会，也有基金经理面对面和"走进汇添富"交流活动。公司 始终把客户体验放在第一位，通过持续为券商提供专业支持，让优质服务覆盖更多投资者。 供全方位支持。同时，持续优化电话服务、在线客服、短信系统等服务通道建设，丰富服务 渠道，提升客户体验。 继续发挥显着成效，国际业务总资产管理规模保持稳定。随着汇添富稳定收益基金获批，汇 添富香港子公司进一步完善海外产品线布局，涵盖境外权益、固收、货币类产品，为投资者 全球资产分散化布局进一步打下基础。从 2024 年年初开始，继续通过国际路演保持与全球 央行、主权、养老、校务基金、家族信托等海外机构的沟通，进一步完善个性化客户服务体 系，积极引导长期资金入市。                   第 16 页 共 108 页                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 责任，为助力实现“共同富裕”与中国式现代化贡献力量。公司连续十六年开展“河流•孩 子”公益助学项目，举办第十七期乡村优秀青年教师培训和第七届乡村教育管理研习班，启 动添富小学合唱团公益项目，助力乡村教育高质量发展；举办第四期“基业上善”慈善资产 管理研修营，用专业力量推动我国公益慈善事业的可持续发展；发起第二期“致敬城市建设 者”公益项目，让人民城市更有温度；参加云南、青海、内蒙古、陕西等地产业、教育和养 老助老帮扶等项目，深化东西部协作，助力乡村振兴。 提升客户服务水平，推动业务稳步发展，为促进实体经济健康发展、提升中国居民财富水平 而不懈努力。               任本基金的基金经理（助                                       证券从业年限  姓名      职务      理）期限                              说明                                        （年）                任职日期           离任日期                                                国籍：中国。                                                学历：上海财                                                经大学经济学                                                硕士。从业资                                                格：证券投资                                                基金从业资                                                格。从业经                                                历：2010 年 7                                                月加入汇添富                                                基金管理股份                                                有限公司，现                                                任指数与量化       本基金的    2023 年 04 许一尊                       -           14       投资部基金经       基金经理    月 25 日                                                理。2015 年 11                                                月 24 日至 2023                                                年 4 月 24 日任                                                汇添富成长多                                                因子量化策略                                                股票型证券投                                                资基金的基金                                                经理。2018 年                                                任汇添富沪深                                                证券投资基金                      第 17 页 共 108 页             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                           的基金经理。                           日至 2024 年 7                           月 11 日任汇添                           富中证芯片产                           业指数增强型                           发起式证券投                           资基金的基金                           经理。2022 年                           汇添富中证细                           分化工产业主                           题指数增强型                           发起式证券投                           资基金的基金                           经理。2023 年                           任汇添富中证                           证券投资基金                           的基金经理。                           日至今任汇添                           富中证 800 指                           数增强型证券                           投资基金的基                           金经理。2023                           年 5 月 19 日至                           今任汇添富中                           证 1000 指数增                           强型证券投资                           基金的基金经                           理。2023 年 7                           月 19 日至今任                           汇添富中证 500                           增强策略交易                           型开放式指数                           证券投资基金                           的基金经理。                           添富稳荣回报                           债券型发起式                           证券投资基金 第 18 页 共 108 页                                   汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                                                 的基金经理。                                                 日至今任汇添                                                 富稳元回报债                                                 券型发起式证                                                 券投资基金的                                                 基金经理。                                                 日至今任汇添                                                 富稳兴回报债                                                 券型发起式证                                                 券投资基金的                                                 基金经理。                                                 国籍：中国。                                                 学历：中国科                                                 学技术大学管                                                 理学博士。从                                                 业资格：证券                                                 投资基金从业                                                 资格。从业经                                                 历：曾任长盛                                                 基金管理有限                                                 公司金融工程                                                 研究员、上投                                                 摩根基金管理                                                 有限公司产品       本基金的                                      开发高级经       基金经理,                                     理。2008 年 3 吴振翔   指数与量                            18        月加入汇添富               月 25 日      月 26 日       化投资部                                      基金管理股份       副总监                                       有限公司，历                                                 任产品开发高                                                 级经理、数量                                                 投资高级分析                                                 师、基金经理                                                 助理，现任指                                                 数与量化投资                                                 部副总监。                                                 日至今任汇添                                                 富上证综合指                                                 数证券投资基                                                 金的基金经                                                 理。2011 年 9                      第 19 页 共 108 页             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                           月 16 日至 2013                           年 11 月 7 日任                           深证 300 交易                           型开放式指数                           证券投资基金                           的基金经理。                           日至 2013 年 11                           月 7 日任汇添                           富深证 300 交                           易型开放式指                           数证券投资基                           金联接基金的                           基金经理。                           日至 2015 年 11                           月 2 日任中证                           金融地产交易                           型开放式指数                           证券投资基金                           的基金经理。                           日至 2015 年 11                           月 2 日任中证                           能源交易型开                           放式指数证券                           投资基金的基                           金经理。2013                           年 8 月 23 日至                           日任中证医药                           卫生交易型开                           放式指数证券                           投资基金的基                           金经理。2013                           年 8 月 23 日至                           日任中证主要                           消费交易型开                           放式指数证券                           投资基金的基                           金经理。2013                           年 11 月 6 日至                           今任汇添富沪 第 20 页 共 108 页             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                           深 300 安中动                           态策略指数型                           证券投资基金                           的基金经理。                           日至 2023 年 4                           月 24 日任汇添                           富成长多因子                           量化策略股票                           型证券投资基                           金的基金经                           理。2015 年 3                           月 24 日至 2022                           年 6 月 13 日任                           汇添富中证主                           要消费交易型                           开放式指数证                           券投资基金联                           接基金的基金                           经理。2016 年                           任汇添富中证                           精准医疗主题                           指数型发起式                           证券投资基金                           （LOF）的基金                           经理。2016 年                           任中证上海国                           企交易型开放                           式指数证券投                           资基金的基金                           经理。2016 年                           任汇添富中证                           互联网医疗主                           题指数型发起                           式证券投资基                           金（LOF）的基                           金经理。2017                           年 8 月 10 日至                           今任汇添富中                           证 500 指数型                           发起式证券投 第 21 页 共 108 页             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                           资基金（LOF）                           的基金经理。                           日至 2024 年 4                           月 26 日任汇添                           富沪深 300 指                           数增强型证券                           投资基金的基                           金经理。2019                           年 7 月 26 日至                           日任中证长三                           角一体化发展                           主题交易型开                           放式指数证券                           投资基金的基                           金经理。2019                           年 9 月 24 日至                           日任中证长三                           角一体化发展                           主题交易型开                           放式指数证券                           投资基金联接                           基金的基金经                           理。2019 年 11                           月 6 日至 2022                           年 6 月 13 日任                           汇添富中证国                           企一带一路交                           易型开放式指                           数证券投资基                           金的基金经                           理。2020 年 3                           月 5 日至 2022                           年 6 月 13 日任                           汇添富中证国                           企一带一路交                           易型开放式指                           数证券投资基                           金联接基金的                           基金经理。 第 22 页 共 108 页             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                           添富 MSCI 中国                           A50 互联互通交                           易型开放式指                           数证券投资基                           金的基金经                           理。2022 年 1                           月 11 日至 2024                           年 4 月 15 日任                           汇添富 MSCI 中                           国 A50 互联互                           通交易型开放                           式指数证券投                           资基金联接基                           金的基金经                           理。2022 年 1                           月 27 日至 2023                           年 8 月 23 日任                           汇添富中证智                           能汽车主题交                           易型开放式指                           数证券投资基                           金的基金经                           理。2022 年 4                           月 28 日至 2024                           年 4 月 30 日任                           汇添富中证沪                           港深张江自主                           创新 50 交易型                           开放式指数证                           券投资基金的                           基金经理。                           日至 2024 年 4                           月 26 日任汇添                           富中证 500 指                           数增强型证券                           投资基金的基                           金经理。2023                           年 6 月 6 日至                           今任汇添富量                           化选股混合型                           证券投资基金                           的基金经理。 第 23 页 共 108 页                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                                          日至今任汇添                                          富稳健回报债                                          券型证券投资                                          基金的基金经                                          理。2023 年 11                                          月 7 日至今任                                          汇添富国证                                          型证券投资基                                          金的基金经                                          理。2023 年 11                                          月 22 日至今任                                          汇添富上证综                                          合交易型开放                                          式指数证券投                                          资基金的基金                                          经理。2024 年                                          任汇添富稳丰                                          回报债券型发                                          起式证券投资                                          基金的基金经                                          理。2024 年 12                                          月 10 日至 2024                                          年 12 月 11 日                                          任汇添富中证                                          A500 指数型证                                          券投资基金的                                          基金经理。                                          添富中证 A500                                          交易型开放式                                          指数证券投资                                          基金联接基金                                          的基金经理。 注:基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据公司 决议确定的解聘日期。 非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期。 证券从业的含义遵从行业协会相关规定。                第 24 页 共 108 页                              汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。   本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法 规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、违规行为， 本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。   根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《汇添富基金管 理股份有限公司公平交易制度》，建立了健全、有效的公平交易制度体系。公司公平交易管 理体系覆盖了公募基金、资产管理计划、社保组合、基本养老组合以及投资顾问业务等各类 资产管理业务所涉及的所有投资组合；涵盖了境内外上市股票、债券等所有投资品种的一级 市场申购、二级市场交易等投资管理活动；贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行以 及效果评估等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括：   在研究分析环节，公司建立了统一、规范和完善的投研平台信息管理系统，规范了研究 人员的投资建议、研究报告的发布流程，使各投资组合经理在获取投资建议的及时性、准确 性及深度等方面得到公平对待。   在投资决策环节，公司建立健全投资授权制度，明确投资决策委员会、分管投资副总、 投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限，合理确定各投资组合经理的投资权限。投资 决策委员会和分管投资副总等管理机构和人员不得对投资组合经理在授权范围内的投资活 动进行干预。投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格 的审批程序。   在交易执行环节，本公司设立了独立于投资管理职能的交易部门，实行了集中交易制度 和公平的交易分配机制。对于交易所公开竞价的同向交易，内部制定了相应的交易管理规则， 保证各投资组合获得公平的交易执行机会；对于银行间市场的现券、回购等场外交易，交易 部在交易市场开展独立、公平的询价，确保交易得到公平执行；对于债券一级市场申购、非 公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理在交易前独立地确定各投资组 合的交易价格和数量，集中交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配，确 保公平对待各投资组合。                  第 25 页 共 108 页                              汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告   在日常监控环节，公司通过日常监控分析、投资交易监控报告、专项稽核等形式，对投 资交易全过程实施监督，对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包 括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外价 格公允性等。   在报告分析环节，公司按季度和年度编制公平交易分析报告，对不同组合间同一投资标 的、临近交易日的同向交易和反向交易的合理性开展分析评估，并由投资组合经理、督察长、 总经理审核签署。   本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，保障公平交易制度的 执行和实现。具体情况如下：   本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，公平交易管控覆盖公司所有业务类 型、投资策略、投资品种，以及投资授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动 相关的各个环节。   本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采用交易 系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。   对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、3 日内、 交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进行具体分析， 进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。   对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量等综合判断交 易是否涉及利益输送。   综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行了 公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况。   本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。   本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 9 次，投资组合因投资策略与其 他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、交易 数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。   此外，为防范基金经理兼任私募资产管理计划投资经理的潜在利益冲突，本基金管理人                  第 26 页 共 108 页                             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 从投资指令、交易行为、交易监测等多方面，对兼任组合进行监控管理和分析评估。本报告 期内兼任组合未出现违反公平交易或异常交易的情况。   报告期内，中国宏观经济在复杂的内外部环境下温和复苏，经济结构持续优化，政策支 撑作用显著。一季度经济增长强劲，开局良好；二、三季度因房地产市场低迷、地方财政压 力和外部环境不稳定，经济下行压力增大，增速放缓。9 月底，财政、货币、房地产、资本 市场等一揽子政策协同发力，平衡防风险与促发展，推动经济回升，提振市场信心，四季度 经济边际改善明显，增速回升。结构上看，产业结构分化显著，供给端修复优于需求端，工 业生产增长较为强劲。服务业中，新兴服务业如信息传输、软件和信息技术服务业增长迅速， 传统服务业则需求不足。外需韧性较强，内需中投资和消费增长缓慢，有待修复。海外方面， 美国经济 “软着陆”          ，就业与通胀温和降温，美联储开启降息，但幅度受政府财政扩张和贸 易政策限制。地缘政治冲突、贸易保护主义及主要经济体政策调整，使全球经济不确定性上 升。   权益市场方面，报告期内，A 股市场经历了"W"型走势，整体震荡上涨。行业方面，金 融、可选消费、通讯业务等板块表现较好，而医药、必选消费、房地产及服务、农林牧渔等 板块表现较弱。市场风格方面，全年看，大盘风格和价值风格领涨，追求确定性的质量、红 利、价值、低波类风格表现最好，9 月末以来，随着一揽子政策出台，投资者风险偏好提升， 高 Beta 风格表现出色，与此同时，质量、价值等风格出现了不同程度的回撤。风险因子方 面，市值因子和 Beta 因子波动剧烈，给增强组合的跟踪误差控制带来较大挑战。量化选股 因子方面，报告期内，质量、价值、交易、成长等因子均有较好表现，但受资金面及市场情 绪影响，超额收益波动较大。1 月末，部分短期交易类因子回撤较大；9 月末，部分逆向类 因子回撤较大，这较大影响了增强组合超额收益的稳定性。   报告期内，本基金保持了量化指数增强产品风格均衡、策略多元、持仓分散的特点，相 对业绩比较基准保持了均衡的行业配置和风格配置，在质量、估值、市场面、景气度等各类 选股因子上的暴露较为均衡。但由于报告期内风格波动和部分选股因子波动超过模型预期， 组合相对基准的超额收益出现了两次较大幅度的回撤，后期随着市场平稳，超额收益均有所 恢复。报告期内，团队持续在新因子开发和因子配置模型方面努力，部分创新因子对超额收 益有所贡献。                 第 27 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告   本报告期汇添富中证 500 指数增强 A 类份额净值增长率为 11.07%，同期业绩比较基准 收益率为 5.40%。本报告期汇添富中证 500 指数增强 C 类份额净值增长率为 10.62%，同期业 绩比较基准收益率为 5.40%。本报告期内新增汇添富中证 500 指数增强 Y 类份额，自实际有 资产之日起至报告期末的份额净值增长率为-2.51%，同期业绩比较基准收益率为-4.16%。   展望 2025 年，在政策支持和结构调整推动下，经济增长将保持在合理区间，动力多元 化。传统产业加速升级；高端制造、新能源、数字经济等新兴产业高速增长，成为新引擎； 消费结构进一步升级，服务消费占比提升；房地产市场风险得到持续化解，进一步妥善处理 地方政府债务。在全球经济不确定性增加、贸易保护主义抬头的背景下，财政政策有望继续 保持积极，优化支出结构，支持重点领域和关键项目；货币政策维持适度宽松，注重流动性 充裕和结构优化，精准支持实体经济。   权益市场方面，随着经济基本面逐步改善，微观主体的经济获得感有望明显改善，带动 风险偏好回暖，有利于结构性行情的演绎。风格方面，科技创新产业快速发展，流动性预计 维持宽松，相对有利于科技成长风格；随着逆周期政策的逐步起效，经济基本面边际回升， 经济代表性更强的大盘风格可能有所表现。选股因子方面，随着上市公司治理水平和信息披 露质量的提升，长期资金逐步入市，理性投资、价值投资、长期投资得到进一步重视，高质 量风格可能存在长期超额收益；在市场风险偏好回暖、交易活跃的背景下，景气度及短期交 易类因子也可能有较好表现。   本基金使用量化选股模型挑选个股，同时保持风格和行业的相对均衡，具有较鲜明的中 盘均衡风格。随着经济企稳，经济关联度高，基本面质地优良，估值合理的大中市值公司可 能有所表现，给中证 500 增强策略带来较好的投资机会。未来，我们将进 一步加大量化模 型的研究深度，扩展新技术、新数据在量化投资中的应用，提高信息的发掘和利用效率，提 升风险管理和组合精细化管理能力，提升对市场风格变动的适应能力，力争获得较为稳定的 超额收益。   本报告期内，本基金管理人内部稽核监察工作主要包括以下几个方面：   公司以党的二十届三中全会精神、新“国九条”及证监会配套政策等国家重要政策方针 为指导，大力深化合规管理体系建设，在合规管理工作中贯彻落实政策精神及各项法规要求，                     第 28 页 共 108 页                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 坚守合规底线、防范合规风险。公司持续践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，坚 持“正直”、      “客户第一”的价值观，通过完善合规管理体系、提升合规专业能力、优化合规 资源配置等举措，不断提升合规管理工作的有效性。公司强化合规制度建设，同时深入审慎 开展合规审查、合规咨询、合规检查、合规监测等日常工作；高度重视并持续开展员工执业 操守和职业道德建设，广泛开展合规培训，强化全员合规意识及合规敏感度；加强监督督促 职能，规范人员执业行为，强化一线合规执行效果；高度重视合规管理专业能力建设，保障 合规资源配置、优化合规工作机制，不断提升公司合规管理水平。   本基金管理人持续优化投资运作管理事前、事中、事后全流程的投资合规风险管理措施。   事前，加强新产品、新业务的风险识别、评估。在产品设计环节评估新产品、新业务的 投资合规性，为管控新产品、新业务运作中的潜在投资合规风险奠定基础。此外，本基金管 理人坚持制度先行，通过制定或修订各项投资管理制度，为业务的开展提供了科学规范的制 度依据。   事中，管控措施不断完善。通过配置投资交易系统风控参数、加强事中流程审核等，有 效保障投资交易行为合规。同时，通过对基金日常流动性、投资组合风险敞口等进行监控、 分析、提示，完善日常投资合规风险监控体系。   事后，风险跟踪提示机制持续优化。通过对投资范围、投资限制、公平交易、异常交易 情况等的跟踪、分析和提示，有效落实法律法规、基金合同及公司内部制度的各项要求。   公司持续完善稽核管理机制，促进稽核工作高质量发展；通过开展多种类型多项目稽核 检查工作，对公司内部控制的合规与风险管理情况，以及人员履职情况进行检查、评价、报 告与监督；通过协助监管机构开展各项自查、核查工作，协调第三方独立机构开展审计、鉴 证工作，进一步评估公司内控管理有效性；通过督促并跟踪检查风险隐患整改，持续优化公 司内部控制管理，切实维护基金份额持有人利益，促进公司持续、稳定、健康发展。   通过上述工作，本报告期内，本基金管理人所管理的基金能够合法合规开展投资运作。 本基金管理人将规范运作基金资产，加强风险控制，持续提高监察稽核工作的科学性和有效 性，充分保障基金份额持有人的合法权益。   本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关 指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值，并保持估值政策和程                第 29 页 共 108 页                              汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 序的一贯性。   本基金管理人设有估值委员会，估值委员会负责构建估值决策体系、适时更新估值相关 制度、指导并监督各类投资品种的估值程序。估值委员会由投资、研究、集中交易、合规稽 核、风险管理、基金营运等部门中具有丰富从业经验和专业胜任能力的员工担任，且互相不 存在直接的重大利益冲突。基金经理可参与估值委员会对于估值方法的讨论，但无最终决策 权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理。   基金日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由管理人完成估 值后，经托管人复核无误后由管理人对外公布。   本基金《基金合同》约定：本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资 者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人 可对 A 类基金份额、C 类基金份额、Y 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选 择，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y 类基金份额默 认的收益分配方式是红利再投资；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金 收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面 值；同一类别内每一基金份额享有同等分配权。   本基金本报告期内未进行收益分配。   无。                  §5 托管人报告   本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及 其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽 职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 的说明   本报告期内，本基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司在本基金的投资运作、 基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损 害基金份额持有人利益的行为。                  第 30 页 共 108 页                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告   本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的本基金 2024 年年度报告中 财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以 上内容真实、准确和完整。                    §6 审计报告 财务报表是否经过审计         是 审计意见类型             标准无保留意见 审计报告编号             安永华明(2025)审字第 70015647_B296 号 审计报告标题       审计报告 审计报告收件人      汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金全体基金份额持有人              我们审计了汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金的财务报              表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润              表、净资产变动表以及相关财务报表附注。 审计意见         我们认为，后附的汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金的              财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允              反映了汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 2024 年 12 月              我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审              计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐              述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德 形成审计意见的基础              守则，我们独立于汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金，              并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审              计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 强调事项         不适用 其他事项         不适用              汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金管理层对其他信息负              责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表              和我们的审计报告。              我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对              其他信息发表任何形式的鉴证结论。 其他信息              结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在              此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中              了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。              基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，              我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。                    第 31 页 共 108 页                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告              管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现              公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报              表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。              在编制财务报表时，管理层负责评估汇添富中证 500 指数增强 管理层和治理层对财务              型证券投资基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项 报表的责任              （如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止              运营或别无其他现实的选择。              治理层负责监督汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金的财              务报告过程。              我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致              的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。              合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的              审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错              误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表              使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大              的。              在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，              并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：              （1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风              险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当              的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串              通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能              发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导              致的重大错报的风险。              （2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但 注册会计师对财务报表              目的并非对内部控制的有效性发表意见。 审计的责任              （3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关              披露的合理性。              （4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根              据获取的审计证据，就可能导致对汇添富中证 500 指数增强型              证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存              在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不              确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意              财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无              保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然              而，未来的事项或情况可能导致汇添富中证 500 指数增强型证              券投资基金不能持续经营。              （5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并              评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。              我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等              事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内              部控制缺陷。 会计师事务所的名称    安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 注册会计师的姓名     陈露                    韩云                   第 32 页 共 108 页                                          汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 会计师事务所的地址         北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 审计报告日期            2025 年 03 月 31 日                          §7 年度财务报表 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 报告截止日：2024 年 12 月 31 日                                                             单位：人民币元                                     本期末                      上年度末 资 产                  附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1           200,263,724.66        186,446,768.96 结算备付金                                  15,990,358.22         20,206,595.57 存出保证金                                     712,837.15            461,949.49 交易性金融资产             7.4.7.2          3,093,494,947.77     3,035,637,221.13 其中：股票投资                              3,090,845,258.56     3,027,595,358.12       基金投资                                         -                     -       债券投资                              2,649,689.21          8,041,863.01       资产支持证券投资                                     -                     -       贵金属投资                                        -                     -       其他投资                                         -                     - 衍生金融资产              7.4.7.3                        -                     - 买入返售金融资产            7.4.7.4                        -                     - 债权投资                7.4.7.5                        -                     - 其中：债券投资                                            -                     -       资产支持证券投资                                     -                     -       其他投资                                         -                     - 应收清算款                                  11,102,865.28                     - 应收股利                                               -                     - 应收申购款                                  13,421,208.83         26,974,748.56 递延所得税资产                                            -                     - 其他资产                7.4.7.6                        -                     - 资产总计                              3,334,985,941.91         3,269,727,283.71                                      本期末                     上年度末 负债和净资产               附注号 负 债： 短期借款                                               -                     - 交易性金融负债                                            -                     - 衍生金融负债              7.4.7.3                        -                     -                          第 33 页 共 108 页                                           汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告  卖出回购金融资产款                                          -                      -  应付清算款                                  28,945,674.83           16,040,074.50  应付赎回款                                   8,251,024.36            8,571,429.85  应付管理人报酬                                 2,222,044.00            2,274,671.89  应付托管费                                     555,511.05              568,667.98  应付销售服务费                                   335,806.14              234,813.11  应付投资顾问费                                            -                      -  应交税费                                               -                      -  应付利润                                               -                      -  递延所得税负债                                            -                      -  其他负债                  7.4.7.7           1,657,261.83            4,424,796.60  负债合计                                   41,967,322.21           32,114,453.93  净资产：  实收基金                  7.4.7.8        2,034,080,351.72       2,217,454,257.62  未分配利润                 7.4.7.9        1,258,938,267.98       1,020,158,572.16  净资产合计                                3,293,018,619.70       3,237,612,829.78  负债和净资产总计                             3,334,985,941.91       3,269,727,283.71 注：1、报告截止日 2024 年 12 月 31 日，基金份额总额 2,034,080,351.72 份。本基金下属 汇添富中证 500 指数增强 A 基金份额净值 1.6237 元，基金份额总额 1,402,936,087.41 份； 本 基 金 下 属 汇 添 富 中 证 500 指 数 增 强 C 基 金 份 额 净 值 1.6083 元 ， 基 金 份 额 总 额 份额总额 1,594,438.65 份。 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                               单位：人民币元                                                              上年度可比期间                                               本期           项 目               附注号                              （基金合同生效                                         至 2024 年 12 月 31                                                              日）至 2023 年 12                                                日                                                                  月 31 日  一、营业总收入                                   275,381,440.88      -83,682,908.84  其中：存款利息收入                 7.4.7.10            745,555.57          614,642.15      债券利息收入                                             -                   -      资产支持证券利息收入                                         -                   -      买入返售金融资产收入                                         -                   -                            第 34 页 共 108 页                                           汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告     其他利息收入                                             -                 - 其中：股票投资收益          7.4.7.11               141,765,534.89   -177,725,009.95     基金投资收益         7.4.7.12                            -                 -     债券投资收益         7.4.7.13                   307,875.55        592,816.48     资产支持证券投资收益     7.4.7.14                            -                 -     贵金属投资收益        7.4.7.15                            -                 -     衍生工具收益         7.4.7.16                 8,463,065.91                 -     股利收益           7.4.7.17                47,048,568.46     50,261,078.48     以摊余成本计量的金融                                                        -                 - 资产终止确认产生的收益     其他投资收益                                             -                 - “-”号填列） 减：二、营业总支出                                  27,448,841.39      24,312,544.41 其中：暂估管理人报酬                                             -                  - 其中：卖出回购金融资产支出                                          -                  - 三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列） 减：所得税费用                                                -                 - 四、净利润（净亏损以“-”号填 列） 五、其他综合收益的税后净额                                          -                 - 六、综合收益总额                                  247,932,599.49   -107,995,453.25 会计主体：汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金 本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                                                            单位：人民币元                                          本期      项目                           第 35 页 共 108 页                                     汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告               实收基金               未分配利润               净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变                           -                   -                  - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以       -183,373,905.90     238,779,695.82       55,405,789.92 “-”号填列） （一）、综合收益                           -      247,932,599.49      247,932,599.49 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净资产变动数       -183,373,905.90      -9,152,903.67      -192,526,809.57 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                           -                   -                      - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产                               上年度可比期间   项目        2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31 日               实收基金               未分配利润               净资产合计 一、上期期末净                           -                   -                  - 资产 加：会计政策变                           -                   -                  - 更 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以       217,755,535.94       12,416,228.43      230,171,764.37 “-”号填列） （一）、综合收益                           -      -107,995,453.25     -107,995,453.25 总额 （二）、本期基金     217,755,535.94      120,411,681.68      338,167,217.62                       第 36 页 共 108 页                                           汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 份额交易产生的 净资产变动数 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款 （三）、本期向基 金份额持有人分 配利润产生的净                              -                      -                    - 资产变动（净资 产减少以“-”号 填列） 四、本期期末净 资产 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：        张晖                         李骁                       雷青松    基金管理人负责人              主管会计工作负责人                       会计机构负责人   汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金（以下简称“本基金”）                                  ，是由汇添富成长多因 子量化策略股票型证券投资基金变更而来。原汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基 金系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”                          ）证监许可2015117 号文《关于 准予汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金注册的批复》准予注册，由汇添富基金 管理股份有限公司向社会公开募集。经向中国证监会备案，基金合同于 2015 年 2 月 16 日生 效。首次设立基金募集规模为 1,903,140,954.30 份基金份额，业经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙）出具安永华明（2015）验字第 60466941_B06 号验资报告予以验证。   根据《汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基 金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》                       ，汇添富成长多因子量化策略股票型证 券投资基金基金份额持有人大会于 2023 年 4 月 17 日表决通过了《关于汇添富成长多因子 量化策略股票型证券投资基金转型的议案》。自 2023 年 4 月 25 日起，本基金名称变更为“汇                          第 37 页 共 108 页                                   汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 添富中证 500 指数增强型证券投资基金”。                      《汇添富中证 500 指数增强型证券投资基金基金 合同》于 2023 年 4 月 25 日起生效，原《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基 金合同》于同一日起失效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及 注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公 司。   自 2024 年 12 月 13 日起，本基金增设 Y 类基金份额。   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的 具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业 会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券 监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、                          《公开募集证券投资基金信息披露 管理办法》、      《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、 《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、                                    《证券投资基金 信息披露 XBRL 模板第 3 号》以及中国证监会和中国证券投资基金业 协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日的经营成果和净值变动情况。   本基金会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。   本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以 人民币元为单位表示。   金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负债（或资产） 或权益工具的合同。   （1）金融资产分类   本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金                       第 38 页 共 108 页                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以摊余成本计量的金 融资产；   （2）金融负债分类   本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债、以摊余成本计量的金融负债。   本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。   划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及不作为有效 套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时 计入当期损益；   划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为初始确认金 额，相关交易费用计入其初始确认金额；   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量， 所有公允价值变动计入当期损益；   对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确认、修改或 减值产生的利得或损失，均计入当期损益；   本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理并确认损失 准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，按照相当于整个存续 期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计量方法以外的金融资产，本基金 在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后 未显著增加，处于第一阶段，本基金按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损 失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加 但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金 额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值 的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并 按照摊余成本和实际利率计算利息收入；   本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本基 金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在 估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生 违约风险的变化情况；                   第 39 页 共 108 页                              汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告   本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果 而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须付出不必要的额外成本 或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息；   当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成 为已发生信用减值的金融资产；   当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基金直接减记 该金融资产的账面余额；   当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的权利已转移， 且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；   本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融 资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放 弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融 资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负 债。   对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生金融 负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于以摊余成本 计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。如果金融负债的责任已履 行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。   公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转 移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转 移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交 易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本基金在计量日能够 进入的交易市场。本基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化 所使用的假设。   在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取 得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外 相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察                  第 40 页 共 108 页                              汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 输入值。   每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进 行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。   本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债按如下原 则确定公允价值并进行估值：   (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未 经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大 事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报 价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。   与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并 在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不 应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价；   (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其 他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输 入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才使用不 可观察输入值；   (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；   (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。   当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执 行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和 金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产 负债表内分别列示，不予相互抵销。   实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起 的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。                  第 41 页 共 108 页                              汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告   损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或 赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/（损失）占基金净 值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含 的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日 或基金赎回确认日确认。   未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额 转入“未分配利润/（累计亏损）”                。   (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息 收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净 额列示；   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；   债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含票面利率或 合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投资收益，在证券实际持有 期内逐日计提；   处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金融资产的账 面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收 益；   (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣除适用情况 下的相关税费后的净额入账；   (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与其成本的差 额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允价值变动收益；   (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计提；   (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损 益的利得或损失；   (7)转融通证券出借业务利息收入按出借起始日证券账面价值及出借费率计算的金额扣 除适用情况下的相关税费后的净额，在转融通证券实际出借期间内逐日计提。因借入人未能                  第 42 页 共 108 页                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 按期归还产生的罚息，实际发生时扣除适用情况下的相关税费后的净额计入转融通证券出借 业务利息收入；   (8)其他收入在经济利益很可能流入从而导致资产增加或者负债减少、且经济利益的流 入额能够可靠计量时确认。   本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受 相关服务的期间计入当期损益。   以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法 与直线法差异较小的则按直线法计算。 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，基金份额持有人可对 A 类基金份额、C 类基金份额、Y 类基金份额分别选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金 A 类基金份 额、C 类基金份额默认的收益分配方式是现金分红，Y 类基金份额默认的收益分配方式是红 利再投资； 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；   本基金本报告期无会计政策变更。   本基金本报告期无会计估计变更。   本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。   经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券 （股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税务总局公告 2023 年第                      第 43 页 共 108 页                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 印花税实施减半征收；   经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让 方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；   根据财政部、国家税务总局财税201636 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点 的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征 增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金（封闭 式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增 值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不 征收增值税；   根据财政部、国家税务总局财税201646 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点 金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策 性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税201670 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策 的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单 以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税2016140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅 助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金 的基金管理人为增值税纳税人；   根据财政部、国家税务总局财税201756 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》 的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的增值税应税行为，暂适 用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营 过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从 证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。   根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修 订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都 应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加 的单位外）及地方教育附加。                    第 44 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告   根据财政部、国家税务总局财税200478 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资 基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税；   根据财政部、国家税务总局财税20081 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税2008132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款 利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所 得暂免征收个人所得税；   根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税201285 号文《关于实施上市公司股息 红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基 金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 一适用 20%的税率计征个人所得税；   根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税2015101 号文《关于上市公司股息红利 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从 公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个 人所得税。                                                  单位：人民币元                        本期末                    上年度末         项目 活期存款                     200,263,724.66          186,446,768.96 等于：本金                    200,243,969.63          186,427,394.98     加：应计利息                   19,755.03               19,373.98     减：坏账准备                           -                       - 定期存款                                 -                       - 等于：本金                                -                       -                   第 45 页 共 108 页                                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告           加：应计利息                                -                          -           减：坏账准备                                -                          -      其中：存款期限 1 个月以内                             -                          -           存款期限 1-3 个月                           -                          -           存款期限 3 个月以上                           -                          -      其他存款                                       -                          -      等于：本金                                      -                          -           加：应计利息                                -                          -           减：坏账准备                                -                          -      合计                             200,263,724.66            186,446,768.96                                                               单位：人民币元                                              本期末           项目                            2024 年 12 月 31 日                         成本          应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                                               3,090,845,258.56   -6,856,805.81 贵金属投资-金交所黄                                -            -                  -               - 金合约       交易所市场          2,601,950.00   47,609.21        2,649,689.21         130.00       银行间市场                    -            -                  -               - 债券       其他                       -            -                  -               -       合计             2,601,950.00   47,609.21        2,649,689.21         130.00 资产支持证券                         -            -                  -               - 基金                             -            -                  -               - 其他                             -            -                  -               - 合计                                  47,609.21    3,093,494,947.77   -6,856,675.81                                             上年度末           项目                            2023 年 12 月 31 日                         成本          应计利息             公允价值           公允价值变动 股票                                          -    3,027,595,358.12 贵金属投资-金交所黄                                -            -                  -               - 金合约       交易所市场          7,970,183.00   57,863.01        8,041,863.01      13,817.00       银行间市场                    -            -                  -               - 债券       其他                       -            -                  -               -       合计             7,970,183.00   57,863.01        8,041,863.01      13,817.00 资产支持证券                         -            -                  -               - 基金                             -            -                  -               -                               第 46 页 共 108 页                                         汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 其他                          -               -                 -                 - 合计                                57,863.01     3,035,637,221.13  注：本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。  注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。  注：本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。  注：本基金无债权投资。  注：本基金不存在债权投资减值准备计提情况。  注：本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。                                                              单位：人民币元                               本期末                        上年度末          项目  应付券商交易单元保证金                                    -                          -  应付赎回费                                          -                          -  应付证券出借违约金                                      -                          -  应付交易费用                           1,457,261.83                 4,234,796.60  其中：交易所市场                         1,457,261.83                 4,234,796.60      银行间市场                                      -                          -  应付利息                                           -                          -  应付审计费                               80,000.00                      70,000.00  应付信息披露费                            120,000.00                     120,000.00  应付指数使用费                                        -                          -  应付账户维护费                                        -                          -  应付汇划费                                          -                          -                            第 47 页 共 108 页                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 应付上市费                                -                       - 应付持有人大会费-公证费                         -                       - 应付持有人大会费-律师费                         -                       - 应付或有管理费                              -                       - 其他                                   -                       - 合计                       1,657,261.83             4,424,796.60                                              金额单位：人民币元                汇添富中证 500 指数增强 A                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日       项目                基金份额（份）                      账面金额 上年度末              1,711,900,483.18            1,711,900,483.18 本期申购              1,998,318,066.45            1,998,318,066.45 本期赎回（以“-”                  -2,307,282,462.22           -2,307,282,462.22 号填列） 基金拆分/份额折算                                 -                           - 前 基金拆分/份额折算                                 -                           - 调整 本期申购                            -                           - 本期赎回（以“-”                                 -                           - 号填列） 本期末               1,402,936,087.41            1,402,936,087.41                汇添富中证 500 指数增强 C                 本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日       项目                基金份额（份）                      账面金额 上年度末                505,553,774.44              505,553,774.44 本期申购              1,272,840,011.91            1,272,840,011.91 本期赎回（以“-”                  -1,148,843,960.69           -1,148,843,960.69 号填列） 基金拆分/份额折算                                 -                           - 前 基金拆分/份额折算                                 -                           - 调整 本期申购                            -                           - 本期赎回（以“-”                                 -                           - 号填列） 本期末                 629,549,825.66              629,549,825.66                汇添富中证 500 指数增强 Y       项目        本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日                  第 48 页 共 108 页                                       汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                     基金份额（份）                       账面金额 上年度末                                   -                         - 本期申购                         1,594,498.85              1,594,498.85 本期赎回（以“-”                                   -60.20                     -60.20 号填列） 基金拆分/份额折算                                        -                         - 前 基金拆分/份额折算                                        -                         - 调整 本期申购                                   -                         - 本期赎回（以“-”                                        -                         - 号填列） 本期末                          1,594,438.65              1,594,438.65 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。                                                       单位：人民币元                      汇添富中证 500 指数增强 A   项目       已实现部分                未实现部分             未分配利润合计 上年度末        597,528,859.50       193,174,214.06     790,703,073.56 加：会计                         -                    -                   - 政策变更 本期期初        597,528,859.50       193,174,214.06     790,703,073.56 本期利润        128,833,918.67        48,252,712.27     177,086,630.94 本期基金 份额交易             -97,249,610.58         4,460,873.02     -92,788,737.56 产生的变 动数 其中：基 金申购款 基金赎回            -777,269,621.28      -355,458,516.77   -1,132,728,138.05 款 本期已分                         -                    -                   - 配利润 本期末         629,113,167.59       245,887,799.35     875,000,966.94                      汇添富中证 500 指数增强 C   项目       已实现部分                未实现部分             未分配利润合计 上年度末        172,433,235.02        57,022,263.58     229,455,498.60 加：会计                         -                    -                   - 政策变更 本期期初        172,433,235.02        57,022,263.58     229,455,498.60                         第 49 页 共 108 页                                       汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 本期利润         42,366,720.43        28,522,881.07         70,889,601.50 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基 金申购款 基金赎回             -361,003,128.03     -230,108,136.38       -591,111,264.41 款 本期已分                          -                    -                    - 配利润 本期末         272,942,319.66       109,999,622.18        382,941,941.84                       汇添富中证 500 指数增强 Y   项目        已实现部分               未实现部分               未分配利润合计 上年度末                     -                    -                    - 加：会计                          -                    -                    - 政策变更 本期期初                     -                    -                    - 本期利润              9,138.32           -52,771.27           -43,632.95 本期基金 份额交易 产生的变 动数 其中：基 金申购款 基金赎回                     -26.74                -12.48              -39.22 款 本期已分                          -                    -                    - 配利润 本期末             715,923.85           279,435.35           995,359.20                                                         单位：人民币元                                                    上年度可比期间                              本期        项目         2024 年 01 月 01 日至 2024 年                                               同生效日）至 2023 年 12 月 活期存款利息收入                        489,242.04                439,888.13 定期存款利息收入                                  -                        - 其他存款利息收入                                  -                        - 结算备付金利息收入                       233,317.71                165,522.53 其他                               22,995.82                  9,231.49 合计                              745,555.57                614,642.15                          第 50 页 共 108 页                                         汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 注:“其他”包含直销申购款利息收入和结算保证金利息收入。                                                         单位：人民币元                          本期                    上年度可比期间      项目      2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 2023 年 04 月 25 日（基金合同                         月 31 日           生效日）至 2023 年 12 月 31 日 卖出股票成交总额                 11,803,627,415.21           11,051,384,097.13 减：卖出股票成本总额               11,645,272,655.35           11,204,174,247.84 减：交易费用                       16,589,224.97              24,934,859.24 买卖股票差价收入                    141,765,534.89             -177,725,009.95 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无基金投资收益。                                                         单位：人民币元                        本期                         上年度可比期间      项目    2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12      2023 年 04 月 25 日（基金合同                       月 31 日                生效日）至 2023 年 12 月 31 日 债券投资收益— —利息收入 债券投资收益— —买卖债券（债转 股及债券到期兑 付）差价收入 债券投资收益—                                         -                           - —赎回差价收入 债券投资收益—                                         -                           - —申购差价收入 合计                         307,875.55                      592,816.48                                                         单位：人民币元                                                    上年度可比期间                              本期       项目          2024 年 01 月 01 日至 2024 年                                               同生效日）至 2023 年 12 月 卖出债券（债转股及债券到                 108,169,344.53             91,865,725.63                        第 51 页 共 108 页                                      汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 期兑付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债 券到期兑付）成本总额 减：应计利息总额                        957,769.84                  551,158.27 减：交易费用                              13.06                       372.43 买卖债券差价收入                         79,163.63                  464,109.93 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖资产支持证券差价收入。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。                                                           单位：人民币元                                                   上年度可比期间 2023 年                   本期 2024 年 01 月 01 日至 2024       04 月 25 日（基金合同生       项目                         年 12 月 31 日                效日）至 2023 年 12 月 外汇远期投资收益                                      -                       - 国债期货投资收益                                      -                       - 股指期货投资收益                         8,463,065.91                         - 外汇期货投资收益                                      -                       -                                                           单位：人民币元                                                       上年度可比期间                                本期          项目             2024 年 01 月 01 日至                                                    合同生效日）至 2023 年 股票投资产生的股利收益                    47,048,568.46              50,261,078.48 其中：证券出借权益补偿收入                                -                        - 基金投资产生的股利收益                                  -                        - 合计                             47,048,568.46              50,261,078.48                        第 52 页 共 108 页                                             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                                                             单位：人民币元                             本期                         上年度可比期间      项目名称       2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12      2023 年 04 月 25 日（基金合同                           月 31 日                 生效日）至 2023 年 12 月 31 日 ——股票投资                        76,736,509.07                  42,539,332.46 ——债券投资                           -13,687.00                    -290,703.00 ——资产支持证券                                             -                           - 投资 ——基金投资                                      -                           - ——贵金属投资                                     -                           - ——其他                                        -                           - ——权证投资                                      -                           - ——期货投资                                      -                           - 减：应税金融商品 公允价值变动产生                                    -                           - 的预估增值税 合计                            76,722,822.07                  42,248,629.46                                                             单位：人民币元                          本期                       上年度可比期间      项目     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效 基金赎回费收入                          328,018.43                     324,934.54 替代损益                                        -                               - 其他                                          -                               - 合计                               328,018.43                     324,934.54 注：本基金本报告期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                             单位：人民币元                         本期                             上年度可比期间      项目     2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12         2023 年 04 月 25 日（基金合同生                        月 31 日                     效日）至 2023 年 12 月 31 日 审计费用                            80,000.00                       48,137.08                            第 53 页 共 108 页                                     汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 信息披露费                  120,000.00                     82,520.22 证券出借违约                                -                             - 金 账户维护费                          -                       3,000.00 银行费用                     1,466.00                      1,247.58 指数使用费                          -                             - 持有人大会-                                -                             - 公证费 持有人大会-                                -                             - 律师费 开户费                            -                             - 上市费                            -                             - 或有管理费                          -                             - 其他                             -                             - 合计                     201,466.00                    134,904.88   截至资产负债表日，本基金无需要披露的重大或有事项。   截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。           关联方名称                          与本基金的关系                             基金管理人,基金销售机构,基金注册登记 汇添富基金管理股份有限公司                             机构 中国工商银行股份有限公司（"工商银行                             基金托管人,基金代销机构 "） 东方证券股份有限公司（"东方证券"）          基金管理人的股东,基金代销机构 上海上报资产管理有限公司                基金管理人的股东 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合                             基金管理人的股东 伙） 东航金控有限责任公司                  基金管理人的股东 汇添富资本管理有限公司                 基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（美国）控股有限公司           基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（香港）有限公司             基金管理人的全资子公司 汇添富资产管理（新加坡）有限公司            基金管理人的全资子公司 汇添富投资管理有限公司                 基金管理人的全资子公司 东方证券承销保荐有限公司                基金管理人的股东的全资子公司 上海汇添富公益基金会                  与基金管理人同一批关键管理人员                     第 54 页 共 108 页                                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 注：1、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。                         《基金管理公司子公司管理规定》等 法律法规的有关规定，经中国证券监督管理委员会同意，汇添富基金管理股份有限公司（以 下简称“本公司”）已受让汇添富资本管理有限公司持有的汇添富投资管理有限公司（以下 简称“汇添富投资”）全部股权。汇添富投资已由本公司的“全资子公司的全资子公司”变 更为“全资子公司”。                                                          金额单位：人民币元                                           上年度可比期间 2023 年 04 月 25 日         本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年                                           （基金合同生效日）至 2023 年 12 月  关联方                                             31 日  名称                         占当期股票                                占当期股票             成交金额            成交总额的              成交金额              成交总额的                             比例（%）                                比例（%） 东方证 券                                                          金额单位：人民币元            本期 2024 年 01 月 01 日至          上年度可比期间 2023 年 04 月 25 日（基 关联方名称                 占当期债券成                                 占当期债券成            成交金额       交总额的比例                 成交金额            交总额的比例                         （%）                                    （%） 东方证券              -               -           5,998,740.00          6.82 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。                             第 55 页 共 108 页                                           汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                        金额单位：人民币元                     本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日  关联方名                         占当期佣金总                          占期末应付佣   称         当期佣金               量的比例        期末应付佣金余额           金总额的比例                                 （%）                             （%） 东方证券             494,437.14        5.38          22,062.47            1.51         上年度可比期间 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月 31                                 日  关联方名                               占当期佣金总                          占期末应付佣   称             当期佣金               量的比例        期末应付佣金余额           金总额的比例                                 （%）                             （%） 东方证券         1,242,225.62          8.37                 -                - 注：1.上述佣金按协议约定的佣金率计算，佣金率由协议签订方参考市场价格确定。截至 究成果和市场信息服务等。                          ，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理 人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率， 且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣 金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两 倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。                                                              单位：人民币元                                                       上年度可比期间                                       本期           项目                   2024 年 01 月 01 日至                                                     （基金合同生效日）至 当期发生的基金应支付的管理费                      19,830,314.70            17,655,365.25 其中：应支付销售机构的客户维护费                     3,896,451.92             1,808,513.63     应支付基金管理人的净管理费                   15,933,862.78            15,846,851.62 注：本基金各类基金份额的管理费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年管理费率计 提。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年管理费率为 0.80%，Y 类基金份额的年管理费 率为 0.40%。管理费的计算方法如下：                           第 56 页 共 108 页                                      汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的基金管理费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划 后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 对于基金中基金、ETF 联接基金等特殊类型的基金产品，由于本基金管理人对基金财产中持 有的本基金管理人自身管理的基金部分或基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费， 但客户维护费的收取标准并不调减，可能出现净管理费为负值的情况。                                                         单位：人民币元                                                     上年度可比期间                                  本期          项目               2024 年 01 月 01 日至                                                  金合同生效日）至 2023                                                      年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付的托管费                    4,957,578.80             4,413,841.30 注：本基金各类基金份额的托管费按前一日该类基金份额的基金资产净值的年托管费率计 提。本基金 A 类基金份额、C 类基金份额的年托管费率为 0.20%，Y 类基金份额的年托管费 率为 0.10%。托管费的计算方法如下： H＝E×年托管费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的基金托管费 E 为该类基金份额前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核 对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管 理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划 后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。                                                         单位：人民币元  获得销售              本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日  服务费的                 当期发生的基金应支付的销售服务费  各关联方   汇添富中证      汇添富中证 500 指数       汇添富中证                                                            合计   名称    500 指数增       增强 C            500 指数增                         第 57 页 共 108 页                                           汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告               强A                             强Y 中国工商 银行股份               -        375,591.28            -        375,591.28 有限公司 东方证券 股份有限               -            248.15            -            248.15 公司 汇添富基 金管理股                    -       1,158,526.91           -       1,158,526.91 份有限公 司 合计                 -       1,534,366.34           -       1,534,366.34              上年度可比期间 2023 年 04 月 25 日（基金合同生效日）至 2023 年 12 月  获得销售                               31 日  服务费的                    当期发生的基金应支付的销售服务费  各关联方    汇添富中证                            汇添富中证                        汇添富中证 500 指数   名称     500 指数增                          500 指数增         合计                           增强 C             强A                               强Y 汇添富基 金管理股                    -       1,956,605.79           -       1,956,605.79 份有限公 司 东方证券 股份有限               -             18.42            -             18.42 公司 中国工商 银行股份               -        102,427.47            -        102,427.47 有限公司 合计                 -       2,059,051.68           -       2,059,051.68 注：本基金 A 类基金份额、Y 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.40%。 本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计 提。 计算方法如下： H＝E×0.40%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理                           第 58 页 共 108 页                                          汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基 金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动 扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交 易。 务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费 率的证券出借业务。 业务的情况 注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限 费率的证券出借业务。 注: 本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 注: 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。                                                             单位：人民币元                                          上年度可比期间 2023 年 04 月 25 日  关联    本期 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12                                          （基金合同生效日）至 2023 年 12 月  方名               月 31 日  称            期末余额           当期利息收入            期末余额            当期利息收入 工商 银行 注:本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。                           第 59 页 共 108 页                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告   无。 注: 本基金本报告期未进行利润分配。于资产负债表日之后、财务报表批准日之前批准、公 告或实施的利润分配情况详见资产负债表日后事项章节。 注：本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 注:本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 注：截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注: 截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形 成的卖出回购证券款余额。 注：截至本报告期末 2024 年 12 月 31 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。   本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。 本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制 流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。   本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组 织架构，并明确了相应的风险管理职能。   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发 行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于                    第 60 页 共 108 页                              汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司 发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共 同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。   本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融 机构进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和 款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对 手进行信用评估，以控制相应的信用风险。   流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于 基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市 场不活跃而带来的变现困难。   本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开 放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险 管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本 基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中 度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基 金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计 了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的 流动性风险，有效保障基金持有人利益。   除本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中所列示券种流通暂时受限制不能 自由转让外，本基金本报告期末的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金 融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价 值。   本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动 性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。   本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。                  第 61 页 共 108 页                                             汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告     市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素 的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。     利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具 还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。本基金的基 金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法 对上述利率风险进行管理。                                                                单位：人民币元 本 期 末                    1                                     - 年                                     年 上 月                    月 日 资 产 货 币     200,263,724.                      -          -   -   -                -    200,263,724.66 资               66 金 结 算 备                    -          -   -   -                -     15,990,358.22 付 金 存 出 保      712,837.15    -          -   -   -                -       712,837.15 证 金 交                                            3,090,845,258.   3,093,494,947. 易                                                        56               77                             第 62 页 共 108 页                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 性 金 融 资 产 衍 生 金     -   -      -   -   -                -               - 融 资 产 买 入 返 售     -   -      -   -   -                -               - 金 融 资 产 债 权     -   -      -   -   -                -               - 投 资 应 收 清   -   -      -   -   -     11,102,865.28   11,102,865.28 算 款 应 收     -   -      -   -   -                -               - 股 利 应 收 申   -   -      -   -   -     13,421,208.83   13,421,208.83 购 款 递 延 所 得   -   -      -   -   -                -               - 税 资 产             第 63 页 共 108 页                                       汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 其 他               -    -      -   -   -                -                - 资 产 资 产   219,616,609.                       3,115,369,332.   3,334,985,941.                    -      -   -   - 总             24                                   67               91 计 负 债 短 期               -    -      -   -   -                -                - 借 款 交 易 性 金             -    -      -   -   -                -                - 融 负 债 衍 生 金               -    -      -   -   -                -                - 融 负 债 卖 出 回 购 金             -    -      -   -   -                -                - 融 资 产 款 应 付 清             -    -      -   -   -     28,945,674.83    28,945,674.83 算 款 应 付             -    -      -   -   -      8,251,024.36     8,251,024.36 赎                        第 64 页 共 108 页                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 回 款 应 付 管 理   -   -      -   -   -     2,222,044.00   2,222,044.00 人 报 酬 应 付 托   -   -      -   -   -       555,511.05    555,511.05 管 费 应 付 销 售   -   -      -   -   -       335,806.14    335,806.14 服 务 费 应 付 投 资   -   -      -   -   -               -              - 顾 问 费 应 交     -   -      -   -   -               -              - 税 费 应 付     -   -      -   -   -               -              - 利 润 递 延 所 得   -   -      -   -   -               -              - 税 负 债 其   -   -      -   -   -     1,657,261.83   1,657,261.83             第 65 页 共 108 页                                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 他 负 债 负 债                 -    -            -    -   -     41,967,322.21    41,967,322.21 总 计 利 率 敏 感                    -            -    -   - 度 缺 口 上 年 度 末                                      1 5                      个                      月 月 日 资 产 货 币     186,446,768.                      -            -    -   -                -    186,446,768.96 资               96 金 结 算 备                    -            -    -   -                -     20,206,595.57 付 金 存 出 保      461,949.49    -            -    -   -                -       461,949.49 证 金 交 易                        8,041,863.0            3,027,595,358.   3,035,637,221.                 -    -                 -   - 性                                  1                        12               13 金                               第 66 页 共 108 页                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 融 资 产 衍 生 金     -   -      -   -   -                -               - 融 资 产 买 入 返 售     -   -      -   -   -                -               - 金 融 资 产 债 权     -   -      -   -   -                -               - 投 资 应 收 清   -   -      -   -   -                -               - 算 款 应 收     -   -      -   -   -                -               - 股 利 应 收 申   -   -      -   -   -     26,974,748.56   26,974,748.56 购 款 递 延 所 得   -   -      -   -   -                -               - 税 资 产 其     -   -      -   -   -                -               - 他             第 67 页 共 108 页                                              汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 资 产 资 产   207,115,314.       8,041,863.0            3,054,570,106.   3,269,727,283.                    -                 -   - 总             02                 1                        68               71 计 负 债 短 期               -    -            -    -   -                -                - 借 款 交 易 性 金             -    -            -    -   -                -                - 融 负 债 衍 生 金               -    -            -    -   -                -                - 融 负 债 卖 出 回 购 金             -    -            -    -   -                -                - 融 资 产 款 应 付 清             -    -            -    -   -     16,040,074.50    16,040,074.50 算 款 应 付 赎             -    -            -    -   -      8,571,429.85     8,571,429.85 回 款                             第 68 页 共 108 页                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 应 付 管 理   -   -      -   -   -     2,274,671.89   2,274,671.89 人 报 酬 应 付 托   -   -      -   -   -       568,667.98    568,667.98 管 费 应 付 销 售   -   -      -   -   -       234,813.11    234,813.11 服 务 费 应 付 投 资   -   -      -   -   -               -              - 顾 问 费 应 交     -   -      -   -   -               -              - 税 费 应 付     -   -      -   -   -               -              - 利 润 递 延 所 得   -   -      -   -   -               -              - 税 负 债 其 他   -   -      -   -   -     4,424,796.60   4,424,796.60 负             第 69 页 共 108 页                                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 债 负 债                -    -            -     -   -     32,114,453.93    32,114,453.93 总 计 利 率 敏 感                   -                  -   - 度 缺 口 表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进 行了分类。                点，且除利率之外的其他市场变量保持不变；                风险管理活动；      假设                活期存款利率或相对固定的利率计息，假定利率变动仅影响该类资                产的未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响；定期存款利息                收入、买入返售金融资产利息收益与卖出回购金融资产款的利息支                出在交易时已确定，不受利率变化影响；                券。                                       对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单                 相关风险变量的                     位：人民币元）                   变动              本期末 2024 年 12 月         上年度末 2023 年 12 月      分析                基准利率减少 25                个基点                基准利率增加 25                                                 -480.65             -11,124.13                个基点     本基金所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。                              第 70 页 共 108 页                                         汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告   其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格 因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金 融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。   本基金管理人通过标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波 动风险。                                                              单位：人民币元                        本期末 2024 年 12 月 31 日 上年度末 2023 年 12 月 31 日           项目                          占基金资产净                     占基金资产净                         公允价值                       公允价值                                       值比例（%）                     值比例（%） 交易性金融资产－股票投资                              93.86                      93.51 交易性金融资产—基金投资                     -            -             -            - 交易性金融资产－债券投资           2,649,689.21        0.08 8,041,863.01          0.25 交易性金融资产－贵金属投资                    -            -             -            - 衍生金融资产－权证投资                      -            -             -            - 其他                               -            -             -            - 合计                                        93.94                      93.76            看，本基金所投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关，且报告期      假设    内的相关系数在资产负债表日后短期内保持不变；            量保持不变。                         对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民            相关风险变量                 币元）             的变动                                    上年度末 2023 年 12 月 31                         本期末 2024 年 12 月 31 日                                                           日      分析            中证 500 指数            上涨 5%            中证 500 指数                                 -139,166,427.56            -134,134,850.07            下跌 5% 注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为 市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合                          第 71 页 共 108 页                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 理、可能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或 负债的不可观察输入值。                                                  单位：人民币元                         本期末                   上年度末 公允价值计量结果所属的层次 第一层次                  3,090,845,258.56       3,019,032,783.25 第二层次                      2,649,689.21           8,041,863.01 第三层次                                  -          8,562,574.87         合计            3,093,494,947.77       3,035,637,221.13 本基金政策为以报告期初作为确定金融工具公允价值层次之间转换的时点。对于公开市 场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本 基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公 允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义 的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。                                                单位：人民币元                                     本期        项目                         交易性金融资产                                                          合计                   债券投资                股票投资                  第 72 页 共 108 页                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 期初余额          - 当期购买          -                    -                 - 当期出售/结算       -                    -                 - 转入第三层次        -                    -                 - 转出第三层次        -                    8,562,574.87 当期利得或损失总额     -                    -                 - 其中：计入损益的利得或               -                    -                 - 损失    计入其他综合收益               -                    -                 - 的利得或损失 期末余额          -                    -                 - 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未               -                    -                 - 实现利得或损失的变动— —公允价值变动损益                                上年度可比期间                                   日        项目                        交易性金融资产                                                          合计                   债券投资                 股票投资 期初余额          -                    820,201.60        820,201.60 当期购买          -                    9,999,996.99 当期出售/结算       -                    -                 - 转入第三层次        -                    -                 - 转出第三层次        -                    820,201.60        820,201.60 当期利得或损失总额     -                    -1,437,422.12 其中：计入损益的利得或                                          -               -                    -1,437,422.12 损失                                                 1,437,422.12    计入其他综合收益               -                    -                 - 的利得或损失 期末余额          -                    8,562,574.87 期末仍持有的第三层次金 融资产计入本期损益的未                                          -               -                    -1,437,422.12 实现利得或损失的变动—                                        1,437,422.12 —公允价值变动损益                   第 73 页 共 108 页                                     汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                                                    单位：人民币元                                           不可观察输入值                          采用的估                         与公允价  项目    本期末公允价值                             范围/加权平                           值技术       名称                值之间的                                               均值                                                         关系                                           不可观察输入值                          采用的估                         与公允价  项目    上年度末公允价值                            范围/加权平                           值技术       名称                值之间的                                               均值                                                         关系                          平均价格 限售股票     8,562,574.87    亚式期权     波动率     0.3195      负相关                          模型 本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。 本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债， 这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。   截至资产负债表日，除本报告“4 管理人报告-报告期内管理人对本基金持有人数或基 金资产净值预警情形的说明”章节中所列示情况外，本基金无需要说明的其他重要事项。                    §8 投资组合报告                         第 74 页 共 108 页                                   汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                                                    金额单位：人民币元 序号           项目            金额（元）                 占基金总资产的比例（%）      其中：股票                  3,090,845,258.56              92.68      其中：债券                     2,649,689.21                0.08            资产支持证券                            -                -      其中：买断式回购的买入返售                                              -                -      金融资产 代码            行业类别          公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）  A   农、林、牧、渔业                19,233,459.00                 0.58  B   采矿业                    136,988,957.90                 4.16  C   制造业                                                  47.21  D   电力、热力、燃气及水生产和供应业       155,316,186.08                 4.72  E   建筑业                     34,904,090.00                 1.06  F   批发和零售业                  28,940,371.48                 0.88  G   交通运输、仓储和邮政业             63,431,428.20                 1.93  H   住宿和餐饮业                  21,741,720.00                 0.66  I   信息传输、软件和信息技术服务业        164,427,198.86                 4.99  J   金融业                    213,649,960.61                 6.49  K   房地产业                    39,411,624.96                 1.20  L   租赁和商务服务业                            -                   -  M   科学研究和技术服务业              20,989,169.00                 0.64  N   水利、环境和公共设施管理业                       -                   -  O   居民服务、修理和其他服务业                       -                   -  P   教育                         635,460.00                 0.02  Q   卫生和社会工作                  2,789,054.00                 0.08  R   文化、体育和娱乐业               30,458,033.86                 0.92                      第 75 页 共 108 页                                     汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告  S   综合                                    -                 -      合计                                                  75.54 代码            行业类别             公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）  A   农、林、牧、渔业                      88,900.00              0.00  B   采矿业                        23,331,940.00             0.71  C   制造业                       437,690,810.00            13.29  D   电力、热力、燃气及水生产和供应业           17,912,981.00             0.54  E   建筑业                                   -                 -  F   批发和零售业                       734,628.00              0.02  G   交通运输、仓储和邮政业                29,315,436.00             0.89  H   住宿和餐饮业                                -                 -  I   信息传输、软件和信息技术服务业            54,094,234.38             1.64  J   金融业                        10,118,238.00             0.31  K   房地产业                       10,246,107.00             0.31  L   租赁和商务服务业                              -                 -  M   科学研究和技术服务业                   554,070.00              0.02  N   水利、环境和公共设施管理业                         -                 -  O   居民服务、修理和其他服务业                         -                 -  P   教育                                    -                 -  Q   卫生和社会工作                               -                 -  R   文化、体育和娱乐业                  19,314,507.00             0.59  S   综合                                    -                 -      合计                        603,401,851.38            18.32 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 明细                                                 金额单位：人民币元                                                      占基金资产                   股票名  序号        股票代码           数量（股）          公允价值（元）     净值比例                    称                                                       （％）                         第 76 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告               光启技               术               水晶光               电               江淮汽               车               东阿阿               胶               金风科               技               宏发股               份               浙江龙               盛               西部矿               业               顺络电               子               电投能               源               国金证               券               长江证               券               天山铝               业               航发控               制               中国宝               安               隧道股               份               驰宏锌               锗               华峰化               学               东方明               珠               环旭电               子                     第 77 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告               巨人网               络               中集集               团               豪迈科               技               国元证               券               丽珠集               团               太阳纸               业               海油工               程               健帆生               物               广电运               通               中航重               机               通富微               电               风华高               科               涪陵榨               菜               深天马               Ａ               中鼎股               份               横店东               磁               中远海               发               天地科               技               裕同科               技                     第 78 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告               科               华阳股               份               湖北能               源               华菱钢               铁               首旅酒               店               鼎龙股               份               上海临               港               金钼股               份               电投产               融               国网英               大               派林生               物               中国外               运               江苏有               线               万向钱               潮               安科生               物               润和软               件               亿帆医               药               陕西能               源               华工科               技               广州发               展                     第 79 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告               展               中国汽               研               中文传               媒               科达制               造               安克创               新               远兴能               源               石基信               息               南钢股               份               鲁西化               工               铁建重               工               广东宏               大               江苏国               信               普洛药               业               兴蓉环               境               软通动               力               申能股               份               东吴证               券               湘电股               份               中南传               媒               华天科               技               华海药               业                     第 80 页 共 108 页                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                胎                盈峰环                境                光威复                材                雅克科                技                中材国                际                财通证                券                伟星新                材                深圳燃                气                中国西                电                中粮资                本                巨星科                技                新 大                陆                长城证                券                海格通                信                天顺风                能                景旺电                子                双环传                动                亨通光                电                梅花生                物                美亚光                电                      第 81 页 共 108 页                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                份                中信重                工                福能股                份                贵阳银                行                晶晨半                导体                高德红                外                养元饮                品                陕国投                Ａ                华安证                券                北元集                团                中航电                测                安图生                物                西部超                导                兴发集                团                盛和资                源                沃森生                物                国瓷材                料                方大炭                素                视源股                份                上海柏                科技                      第 82 页 共 108 页                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                券                东航物                流                芯联集                成                甘李药                业                深圳能                源                华测检                测                湖南裕                能                千方科                技                天能电                股份                太钢不                锈                山东药                玻                川宁生                物                越秀资                本                济川药                业                英科医                疗                长沙银                行                贝达药                业                兴齐眼                药                五矿资                本                      第 83 页 共 108 页                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                岳                江苏金                租                中国长                城                辽宁成                大                中国卫                星                汇顶科                技                海信视                像                老板电                器                胜宏科                技                京能电                力                中铁工                业                中粮糖                业                中国医                药                杉杉股                份                湘财股                份                燕京啤                酒                坤彩科                技                大金重                工                南网储                能                法拉电                子                      第 84 页 共 108 页                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                鹤                杰瑞股                份                衢州发                展                电科网                安                华新水                泥                三一重                能                中伟股                份                美锦能                源                美年健                康                和辉光                电                锦江酒                店                河钢股                份                新集能                源                东山精                密                西南证                券                航天电                子                财达证                券                燕东微                份                大唐发                电                鞍钢股                份                      第 85 页 共 108 页                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                纳                中国科                传                平煤股                份                久立特                材                中金岭                南                海澜之                家                航天信                息                首钢股                份                节能风                电                青农商                行                鄂尔多                斯                浙江新                能                通化东                宝                中国一                重                杭氧股                份                爱玛科                技                重庆水                务                新天绿                能                君实生                物                白银有                色                内蒙华                电                      第 86 页 共 108 页                                     汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                   人福医                   药                   中公教                   育                   惠泰医                   疗                   华厦眼                   科                   萤石网                   络                   扬杰科                   技                   精测电                   子                   光线传                   媒 明细                                                   金额单位：人民币元                                                           占基金资产                   股票名     序号    股票代码            数量（股）          公允价值（元）          净值比例                    称                                                            （％）                   东方电                   气                   正泰电                   器                   莱宝高                   科                   中国通                   号                   蓝思科                   技                   中国联                   通                   中海油                   服                   康弘药                   业                         第 87 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告               保               江西铜               业               氯碱化               工               中钢天               源               皖新传               媒               京东方               Ａ               科远智               慧               赣粤高               速               歌华有               线               南山铝               业               基蛋生               物               新农股               份               西子洁               能               江苏神               通               海星股               份               金城医               药               雅运股               份               宁波韵               升               和达科               技               中国电               信                     第 88 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告               三安光               电               华域汽               车               广电电               气               三鑫医               疗               海螺水               泥               阳光照               明               生益科               技               航亚科               技               海 利               得               金春股               份               瑞联新               材料               内蒙新               华               兴业科               技               成都燃               气               宁波高               发               铁流股               份               回盛生               物               惠达卫               浴               中原高               速               杭华油               墨股份                     第 89 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告               份               气派科               技               丰原药               业               工业富               联               申万宏               源               西力科               技               骆驼股               份               新华文               轩               华泰证               券               北京博               汇科技               模塑科               技               科伦药               业               森林包               装               万盛股               份               大豪科               技               正裕工               业               富奥股               份               国投资               本               川大智               胜               九强生               物               索通发               展               百洋股               份                     第 90 页 共 108 页                                  汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                陕鼓动                力                星华新                材                宇通客                车                松芝股                份                诚意药                业                中联重                科                亿联网                络                南亚新                材料                宝丰能                源                迪贝电                气                中新集                团                新天科                技                恒源煤                电                陕天然                气                华帝股                份                得邦照                明                湘潭电                化                建霖家                居                天秦装                备                腾龙股                份                      第 91 页 共 108 页                                    汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                科华控                股                科美诊                断                神剑股                份                永冠新                材                皖天然                气                盛路通                信                北部湾                港                振华重                工                中衡设                计                天孚通                信                理工能                科                辰欣药                业                广弘控                股                江航飞                机装备                深粮控                股                鲁   泰                Ａ                天地数                码                中色股                份                民和股                份                洪汇新                材                万业企                业                        第 92 页 共 108 页                                         汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                       亿田智                       能                       华信新                       材                       信质集                       团                                                          金额单位：人民币元                                                              占期初基金资       序号        股票代码        股票名称      本期累计买入金额                产净值比例                                                                （％） 注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。                                                          金额单位：人民币元                                                              占期初基金资       序号        股票代码        股票名称      本期累计卖出金额                                                               产净值比例                             第 93 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                                                        （％） 注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。                                                      单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额                                    11,631,786,046.72 卖出股票收入（成交）总额                                    11,803,627,415.21 注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费 用。                                                  金额单位：人民币元 序号         债券品种            公允价值             占基金资产净值比例（％）         其中：政策性金融债                       -                       -                     第 94 页 共 108 页                                              汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                                                           金额单位：人民币元                                                                  占基金资产                       债券名     序号         债券代码             数量（张）            公允价值             净值比例                        称                                                                   （％） 细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 本基金投资股指期货以套期保值为主要目的，选择流动性好、交易活跃的标的指数对应 的股指期货合约。本基金力争利用股指期货达到以下目标：降低股票仓位频繁调整导致 的交易成本；兼顾基差变化，有效跟踪并超越标的指数。 注:本基金本报告期未投资国债期货。         报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、国家金 融监督管理总局（前身为中国银保监会）及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市 场监督管理总局及机关单位、交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处                               第 95 页 共 108 页                                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 罚的情况。      本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。                                                                 单位：人民币元 序号                   名称                                金额 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 注:本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。                           §9 基金份额持有人信息                                                                   份额单位：份                                                 持有人结构  份                                机构投资者                     个人投资者          持有人      户均持有  额                                             占总           户数      的基金份                                                  占总份  级                                             份额          （户）       额           持有份额                     持有份额            额比例  别                                             比例                                                                         （%）                                                （%）  汇  添                                第 96 页 共 108 页                                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 富 中 证 指 数 增 强  A 汇 添 富 中 证 指 数 增 强  C 汇 添 富 中 证 指 数 增 强  Y  合  计                                                                占基金总份额比例       项目              份额级别             持有份额总数（份）                                                                   （%）                    汇添富中证 500 基金管理人所有             指数增强 A 从业人员持有本            汇添富中证 500 基金                  指数增强 C                    汇添富中证 500                       93,330.82                 5.85                                 第 97 页 共 108 页                                         汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                   指数增强 Y                  合计                          700,889.88             0.03                                                   持有基金份额总量的数量区             项目                  份额级别                                                      间（万份）                          汇添富中证 500 指数增强                                A 本公司高级管理人员、基金             汇添富中证 500 指数增强 投资和研究部门负责人持有                   C 本开放式基金                   汇添富中证 500 指数增强                                Y                         合计                       0~10                          汇添富中证 500 指数增强                                A                          汇添富中证 500 指数增强 本基金基金经理持有本开放                                     0                                C 式基金                          汇添富中证 500 指数增强                                Y                         合计                       10~50 人管理的产品情况 注：本基金基金经理期末未兼任私募资产管理计划的投资经理。                       §10 开放式基金份额变动                                                                   单位：份              汇添富中证 500 指数增          汇添富中证 500 指数增         汇添富中证 500 指 项目                  强A                     强C                  数增强 Y 基金合同生 效日（2023 年 04 月 25        1,515,240,799.06       484,457,922.62                 - 日）基金份 额总额 本报告期期 初基金份额            1,711,900,483.18       505,553,774.44                 - 总额 本报告期基 金总申购份                             第 98 页 共 108 页                                     汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 额 减：本报告 期基金总赎        2,307,282,462.22    1,148,843,960.69         60.20 回份额 本报告期基 金拆分变动                      -                   -              - 份额 本报告期期 末基金份额        1,402,936,087.41      629,549,825.66   1,594,438.65 总额 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。                      §11 重大事件揭示     本报告期内无基金份额持有人大会决议。     本报告期内，本基金基金管理人未发生重大人事变动。     本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。      本报告期无涉及本基金管理人、基金财产的重大诉讼事项。      本报告期，无涉及基金托管业务的诉讼事项。     本报告期内，本基金投资策略未发生改变。     安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）自产品成立日（2015 年 02 月 16 日）起至本 报告期末，为本基金进行审计。本报告期内应付的审计费用为人民币 80,000.00 元。                         第 99 页 共 108 页                                      汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 注：本报告期内未发生基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。 本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。                                                       金额单位：人民币元                  股票交易                   应支付该券商的佣金                              占当期      交易                                                占当期 券商                           股票成      单元                                                佣金总      备注 名称          成交金额             交总额         佣金      数量                                                量的比                              的比例                                                        例（%）                              （%） 光大 证券 华泰 证券 国泰 君安 兴业 证券 银河 证券 东吴 证券 国投 证券 国信 证券 中金 公司 招商 证券 中信 建投    1    779,447,467.10     3.33       416,985.30      4.54 证券 东方 证券 广发 证券                       第 100 页 共 108 页                                       汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 中泰 证券 海通 证券 申万 宏源    1     211,016,332.92     0.90        37,118.10     0.40 证券 西南 证券 华鑫 证券 国金 证券 中银 国际 长城 证券 长江 证券 东兴 证券 方正 证券 高盛 中国 国都 证券 国新 证券 上海 证券 中金 财富 中信 证券 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金 合计，不单指股票交易佣金。                                                        金额单位：人民币元 券商        债券交易               债券回购交易        权证交易           基金交易                       第 101 页 共 108 页                                      汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 名称                                 占当期                       占当期                       占当期        占当期                                    债券回                       债券成                       权证成        基金成                               成交   购成交     成交         成交        成交金额           交总额                       交总额        交总额                               金额   总额的     金额         金额                       的比例                       的比例        的比例                                    比例                       （%）                       （%）        （%）                                    （%） 光大 证券 华泰                  -       -     -     -      -     -    -     - 证券 国泰                  -       -     -     -      -     -    -     - 君安 兴业 证券 银河                  -       -     -     -      -     -    -     - 证券 东吴 证券 国投 证券 国信                  -       -     -     -      -     -    -     - 证券 中金                  -       -     -     -      -     -    -     - 公司 招商                  -       -     -     -      -     -    -     - 证券 中信 建投               -       -     -     -      -     -    -     - 证券 东方                  -       -     -     -      -     -    -     - 证券 广发 证券 中泰                  -       -     -     -      -     -    -     - 证券 海通                  -       -     -     -      -     -    -     - 证券 申万 宏源    12,198,894.00    5.94    -     -      -     -    -     - 证券 西南                  -       -     -     -      -     -    -     - 证券 华鑫                  -       -     -     -      -     -    -     - 证券                          第 102 页 共 108 页                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 国金               -   -    -      -     -     -    -      - 证券 中银               -   -    -      -     -     -    -      - 国际 长城               -   -    -      -     -     -    -      - 证券 长江               -   -    -      -     -     -    -      - 证券 东兴               -   -    -      -     -     -    -      - 证券 方正               -   -    -      -     -     -    -      - 证券 高盛               -   -    -      -     -     -    -      - 中国 国都               -   -    -      -     -     -    -      - 证券 国新               -   -    -      -     -     -    -      - 证券 上海               -   -    -      -     -     -    -      - 证券 中金               -   -    -      -     -     -    -      - 财富 中信               -   -    -      -     -     -    -      - 证券 注:1、专用交易单元的选择标准和程序： （1）基金交易单元选择和成交量的分配工作由公司投资研究总部/指数与量化投资部（合称 “投资研究部门”）根据法律法规及公司内部规定相应负责组织、协调和监督。投资研究部 门选择财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力和交易、研究服务能力较强的证券公司， 租用其交易单元。 （2）交易单元分配的目标是按照中国证监会的有关规定和对券商交易或研究服务的评价控 制交易单元的分配比例。 （3）投资研究部门根据定期评分的结果决定交易单元分配比例。通过一家证券公司进行证 券交易的年交易佣金总额的上限，需符合相关法律法规规定的要求。（采用券商交易模式的 基金不适用相关法律法规规定的证券交易佣金分配比例上限。                           ） （4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。 （5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部门决定。 （6）交易单元的选择程序为投资研究部门按上述标准对券商进行评估，根据法律法规及公                   第 103 页 共 108 页                                    汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告 司内部规定确认选用的券商，与被选中的券商签订相关协议。 本基金本报告期内退租 1 家证券公司的 1 个交易单元：中泰证券（上交所单元）。  《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》自 2024 年 7 月 1 日起实施，                                           《汇添富基 金管理股份有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024 年度）》公 告首次披露的报告期为 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，特此说明。  序号          公告事项               法定披露方式          法定披露日期       关于防范不法分子冒用汇添富基       金名义进行非法活动的重要提示       汇添富基金管理股份有限公司关         上证报,公司网站,       股票的公告                  子披露网站       关于汇添富基金管理股份有限公         上证报,公司网站,       公司合作关系的公告              子披露网站       汇添富基金管理股份有限公司关         上证报,公司网站,       股票的公告                  子披露网站                              上交所,上证报,公       汇添富基金管理股份有限公司旗         司网站,深交所,中       下基金 2023 年第四季度报告       国证监会基金电子                              披露网站       汇添富基金管理股份有限公司关         上证报,公司网站,       股票的公告                  子披露网站                              上交所,上证报,公       汇添富基金管理股份有限公司旗         司网站,深交所,中       下基金 2023 年年度报告         国证监会基金电子                              披露网站       汇添富基金管理股份有限公司关         上证报,公司网站,       信息资料的公告                子披露网站                              上交所,上证报,公       汇添富基金管理股份有限公司关                              司网站,深交所,中                              国证监会基金电子       变更的公告                              披露网站       汇添富基金管理股份有限公司关         上证报,公司网站,       于旗下部分基金获配非公开发行         中国证监会基金电                        第 104 页 共 108 页                               汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告      股票的公告               子披露网站      汇添富基金管理股份有限公司旗      上交所,公司网站,      金产品资料概要             基金电子披露网站                          上交所,上证报,公      汇添富基金管理股份有限公司旗      司网站,深交所,中      下基金 2024 年第一季度报告    国证监会基金电子                          披露网站                          上证报,公司网站,      汇添富中证 500 指数增强型证券      投资基金基金经理变更公告                          子披露网站      汇添富中证 500 指数增强型证券   公司网站,中国证监      年 4 月 29 日更新）       站      汇添富基金管理股份有限公司旗      上交所,公司网站,      要                   基金电子披露网站      关于汇添富基金管理股份有限公      上证报,公司网站,      有限公司合作关系的公告         子披露网站                          上交所,上证报,公      汇添富基金管理股份有限公司旗      司网站,深交所,中      下基金 2024 年第二季度报告    国证监会基金电子                          披露网站      关于汇添富基金管理股份有限公      上证报,公司网站,      海）有限公司合作关系的公告       子披露网站                          上交所,上证报,公      汇添富基金管理股份有限公司旗      司网站,深交所,中      下基金 2024 年中期报告      国证监会基金电子                          披露网站                          上交所,上证报,公      汇添富基金管理股份有限公司旗      司网站,深交所,中      下基金 2024 年第三季度报告    国证监会基金电子                          披露网站      关于汇添富基金管理股份有限公      上证报,公司网站,      合作关系的公告             子披露网站      汇添富基金管理股份有限公司关      于汇添富沪深 300 指数增强型证                          上证报,公司网站,      券投资基金、汇添富中证 500 指      数增强型证券投资基金增设 Y 类                          子披露网站      基金份额并修订基金合同、托管      协议的公告                   第 105 页 共 108 页                                汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告                           公司网站,中国证监       汇添富中证 500 指数增强型证券       投资基金基金合同                           站                           公司网站,中国证监       汇添富中证 500 指数增强型证券       投资基金托管协议                           站       汇添富中证 500 指数增强型证券                           上证报,公司网站,       投资基金 Y 类份额开放日常申       购、赎回和定期定额投资业务公                           子披露网站       告       汇添富中证 500 指数增强型证券   公司网站,中国证监       年 12 月 13 日更新）      站       汇添富基金管理股份有限公司关                           上证报,公司网站,       于旗下部分基金的销售机构由北       京中植基金销售有限公司变更为                           子披露网站       华源证券股份有限公司的公告             §12 影响投资者决策的其他重要信息                                          报告期末持有基金情             报告期内持有基金份额变化情况                                              况       持       有       基       金       份       额 投       比 资       例                                                份额 者   序   达                                                占比 类           期初份额   申购份额        赎回份额        持有份额   号   到                                                （% 别       或                                                ）       者       超       过       的       时       间                    第 106 页 共 108 页                                            汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告        区        间        月3        日 机            82,320,380.   489,535,592.   255,945,315.   315,910,657.   15.5 构                     38             67             73             32      3        月3        日 产品特有风险 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有 人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额。 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致基金规模较小，基金持续稳定运 作可能面临一定困难。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投 资目标。 持有基金份额比例较高的投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基 金资产净值造成较大波动。 持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期 低于 5000 万元，进而可能导致本基金终止、转换运作方式或与其他基金合并。   无。                               ；                               ；                             第 107 页 共 108 页                                 汇添富中证 500 指数增强 2024 年年度报告   上海市黄浦区外马路 728 号   汇添富基金管理股份有限公司   投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站 www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。                                       汇添富基金管理股份有限公司                     第 108 页 共 108 页